Neural Network Software Forex Trading

Finalmente un VERO rete neurale EA gratuito - Qualcosa di nuovo Commercial Utente Registrato settembre 2008 911 messaggi Ciao a tutti, il suo passato di tempo. Io di solito non prendete tali interruzioni lunghe di partecipare a questo forum, ma per oltre un anno Ive lavorato su un progetto molto intenso e dopo un anno di test in avanti Im qui per condividere con tutti voi. amici Im con molti operatori professionali e un gruppo di noi si sono riuniti, unito la nostra esperienza e ha creato un sistema automatizzato rete neurale per Metatrader che funziona realmente. Dal momento che erano consapevoli del fatto che la maggior parte EA sono assolutamente inutili o peggio, truffe, abbiamo pensato wed essere fornendo qualcosa di unico al commerciante medio al dettaglio da parte di persone che possono effettivamente essere considerati attendibili. Questo gruppo è chiamato Metaneural. Weve utilizzato le reti neurali e li applica al commercio di Forex con successo in passato e ha deciso di tradurre quel metodo in un sistema Metatrader. E 'ampiamente noto che le imprese larget commerciali e gli hedge fund utilizzano sofisticata intelligenza artificiale e sistemi di rete nueral di trarre profitto dai mercati finanziari con una precisione sbalorditiva. Abbiamo pensato, perché non posso che potere anche essere a nostra disposizione - i soldi piccoli investitori Così ho preso una pausa da tutte le mie altre attività e ha lavorato duro con Metaneural per sviluppare questo sistema, che credo di essere l'unica vera EA rete neurale. In realtà, neppure non deve essere un EA, il codice può essere scritto in C per funzionare esattamente allo stesso modo in TradeStation, eSignal, NeuroShell, o qualsiasi piattaforma che permette DLL importazione e la raccolta dei dati, perché la creazione rete neurale avviene in NeuroSolutions. Ive ha reso indicatori e sistemi di trading per la comunità forexfactory per anni così ho voluto dare voi ragazzi l'unica versione gratuita del Metaneural EA su internet. Voglio ottenere il vostro feedback e impressioni. Se questa discussione va bene e non ottiene sviato Ill estendere il processo. Ive ha avuto divertimento decifrare il mercato del forex con le grandi menti su questo forum per anni ed ho il piacere di dare indietro. Le reti neurali in EA è il futuro, spero che voi ragazzi può realizzare questo e sviluppare le proprie sistemi. Il primo passo nella creazione di un cervello rete neurale artificiale è raccogliere i dati intorno al quale si formerà la struttura del cervello. Dal momento che stiamo cercando di creare un cervello che saprà come il commercio dei mercati, dobbiamo raccogliere dati di mercato. Tuttavia, non possiamo semplicemente raccogliere una massa di dati e discarica nel nostro motore neurale per creare la struttura del nostro cervello. Dobbiamo raccogliere i dati nel formato che vogliamo che il cervello di elaborare i dati e, infine, lo stesso formato che vogliamo creare output in. In altre parole, sono stati non solo raccontare il nostro cervello cosa pensare, dandogli dati grezzi, ma dobbiamo dire che come pensare, formulando che i dati grezzi in una configurazione intelligable. In questo caso, la nostra configurazione intelligibile modelli. Raccogliamo dati in segmenti, ogni segmento consiste di un numero di barre impostati dall'operatore nel nostro indicatore raccolta proprietaria che è dotato di tutti i pacchetti. Questo raggruppamento di barre sono raccolte in relazione al bar accanto che viene dopo il raggruppamento - chiameremo questo il futuro bar. Quando sono stati la raccolta di dati di mercato del futuro bar è noto, perché è tutti i dati storici, è il prossimo bar dopo il raggruppamento. L'idea è che il cervello rete neurale troverà modelli complessi nella barra di raggruppamento e utilizzare le informazioni raccolte, tra cui il prossimo bar dopo il raggruppamento, per determinare quali modelli complessi precedono il risultato della misura successiva. Durante la negoziazione effettivo che risultato sarà la barra futuro che in effetti permette di conoscere con un alto grado di accuratezza della direzione del mercato prima che accada. I dati raccolti vengono estratti in un foglio elettronico che visualizza dati sui prezzi il più aperto, alto, basso, vicino (OHLC). Il OHLC di ogni barra viene raccolto separatamente e collocato in una propria colonna. Nell'esempio sopra ciascuna riga rappresenta 3 bar in totale. Pertanto, le colonne rappresentano centinaia o migliaia di bar raccolti tornare in history. In Oltre a OHLC si può anche raccogliere i valori da quasi ogni indicatore si seleziona, che in sostanza dare quel indicatore la capacità di pensare in base a mutevoli condizioni di mercato e prevedere il valore successivo. Neural Network Costruzione e Formazione Ora che abbiamo i nostri dati raccolti, estratti in un file di foglio di calcolo in una configurazione intellegibile, siamo in grado di caricarlo nel nostro motore di rete neurale che creerà la struttura del cervello artificiale, addestrarlo, e testare la sua accuratezza prima salvare la struttura. Una volta che i dati raccolti viene importato nel programma di costruzione di rete si è data la possibilità di selezionare quali bit di dati che si desidera utilizzare per costruire il vostro cervello. Questa è una caratteristica importante in quanto consente all'utente di creare diverse strategie basate su qualsiasi porzione di dati sia ritenuto necessario. Quali erano essenzialmente facendo in questa fase è determinare ciò che il motore utilizzato per creare i modelli complessi menzionati in precedenza, che alla fine ha deciso la capacità di proiezione della EA rete neurale. Per esempio, diciamo che si voleva dire la rete neurale a guardare solo per i modelli dei prezzi aperti di barre in relazione ai valori degli indicatori dal vostro indicatore preferito. Si potrebbe quindi selezionare l'indicatore nel collettore e scegliere solo gli ingressi aperti e di dati nel software edificio raffigurato sopra. È inoltre possibile selezionare tutti gli ingressi, tranne che per la colonna output1, che implica l'valore di uscita - selezionare tutti gli ingressi creerà il modello di apprendimento più complesse possibile e, quindi, consentire al cervello di rispondere a molti scenari diversi. Una volta che gli ingressi e le uscite desiderate siano selezionate il software creerà la struttura del cervello rete neurale e si può cominciare a addestrarlo. Una parte dei dati raccolti viene messa da parte e utilizzato per addestrare e verificare l'esattezza del vostro cervello artificiale, si vedrà l'output desiderato cominciano a conformarsi ai dati di test come si impara. Una volta che questo processo è completo si sarà in grado di esportare il cervello artificiale strutturato nella forma di una DLL che verrà utilizzato dal MetaNeural EA. Una volta che il cervello è costruito, preparato, testato, ed esportati come DLL si può iniziare a fare trading con un cervello rete neurale automatizzato che vedrà i modelli complessi che sono impossibili per un essere umano di raggiungere. Prendi il Metaneural EA GRATUITAMENTE adesso finanziando un conto in FinFX con qualsiasi importo e utilizzando il nostro servizio fotocopiatrice commercio di rispecchiare i nostri trade vincenti professionali nel tuo account. Dopo 50 lotti completi vengono scambiati si riceverà il Metaneural EA con funzionalità completa per gli account gratuiti deve essere finanziato con il link fornito nella sezione dei prezzi del sito Metaneural. Posizionare questi file nelle seguenti cartelle in Metatrader: Expert Advisor - Indicatore di raccolta Metatrader 4experts (DatacollectorV2a) - Metatrader 4expertsindicators Indicator Rete Neurale (Metaneural Indicator NN) - Metatrader 4expertsindicators file MQLLock e MT4NSAdapter DLL - Metatrader 4expertslibraries Sarà necessario installare NeuroSolutions 6 e visual Studio 6 per farlo funzionare, le istruzioni su queste installazioni si possono trovare nel manuale molto dettagliato in allegato a questo post. È necessario leggere il MANUALE Sì, può essere applicato a più valute contemporaneamente perché può essere addestrato su ciascuna valuta individualmente e di una struttura di rete neurale può essere creato per ogni valuta. Direi che l'unica dipendenza mediatore sarebbe l'integrità della loro alimentazione prezzo, il più stabile e coerente la loro alimentazione, meglio i dati di training sarà e, successivamente, i mestieri. Non sono stati scalping necessariamente così la velocità di esecuzione non è molto importante. Grazie per il tuo interesse. Complimenti per lo sviluppo di un sistema che dà rendimenti sani. Sempre meglio di EA da stupirsi che di solito finiscono per soffiare il conto. Sono un membro commerciale me condividere il mio sistema Fibonacci Makeover (ForexFibs) qui così posso capire il motivo per cui si sta offrendo un EA libero. La mia domanda è: può questo EA essere applicato a più valute in quanto si basa su Real Reti Neurali E 'dipendente da mediatore e l'esecuzione speedHybrid Neural Network Stop-and Reverse-Strategie per Forex dalle reti di Michael R. Bryant neurali sono stati utilizzati in sistemi di trading per molti anni con vari gradi di successo. La loro attrazione principale è che la loro struttura non lineare è meglio in grado di cogliere la complessità del movimento dei prezzi rispetto, regole commerciali basate su indicatori standard. Una delle critiche che è stata neurali strategie di trading basate sulla rete tendono ad essere over-fit e quindi dont eseguire bene sui nuovi dati. Una possibile soluzione a questo problema è quello di combinare reti neurali con logica strategia basata su regole per creare un tipo ibrido di strategia. Questo articolo vi mostrerà come questo può essere fatto utilizzando Adaptrade Builder. In particolare, questo articolo illustrerà la seguente: logica di combinazione di reti neurali e basato su regole per il commercio voci Un approccio dati a tre segmenti saranno utilizzati, con il terzo segmento utilizzato per convalidare le strategie finali. Il codice di strategia risultante sia per MetaTrader 4 e TradeStation verrà mostrato, e si sarà dimostrato che i risultati della convalida sono positivi per ogni piattaforma. Reti Neurali come Commercio Entry Filtri Matematicamente, una rete neurale è una combinazione lineare di uno o più ingressi ponderati che genera uno o più valori di uscita. Per negoziazione, una rete neurale è generalmente utilizzato in due modi: (1) come una previsione di movimento del prezzo futuro, o (2) come indicatore o un filtro per la negoziazione. Qui, il suo uso come filtro indicatore o commerciale sarà considerato. Come indicatore, una rete neurale agisce come una condizione aggiuntiva o un filtro che deve essere soddisfatta prima un commercio può essere inserito. Gli ingressi alla rete sono tipicamente altri indicatori tecnici, come slancio, stocastico, ADX, media mobile, e così via, così come i prezzi e combinazioni dei precedenti. Gli ingressi sono in scala e la rete neurale è progettato in modo che l'uscita è un valore tra -1 e 1. Un approccio è quello di consentire una lunga ingresso se l'uscita è maggiore o uguale ad un valore di soglia, come 0,5, e bREVE se l'uscita è inferiore o uguale al negativo della soglia es -0.5. Questa condizione sarebbe in aggiunta a qualsiasi condizioni di ingresso esistenti. Per esempio, se ci fosse una condizione entrata lungo, dovrebbe essere vero e l'uscita rete neurale dovrebbe essere almeno uguale al valore di soglia per un lungo ingresso. Quando si imposta una rete neurale, un commerciante sarebbe tipicamente il compito di scegliere gli ingressi e la topologia della rete e per quottrainingquot la rete, che determina i valori ottimali pesi. Come verrà illustrato di seguito, Adaptrade Builder esegue queste operazioni automaticamente come parte del processo di generazione evolutivo che il software è basato su. Utilizzando la rete neurale come filtro commercio permette di essere facilmente combinato con altre regole per creare una strategia di trading ibrido, che combina le migliori caratteristiche di approcci tradizionali basati su regole con i vantaggi di reti neurali. Come semplice esempio, Builder potrebbe combinare una regola di crossover media mobile con una rete neurale in modo che una posizione long viene presa quando i rapido movimento croci sopra la media la media mobile lenta e l'uscita di rete neurale è uguale o superiore la soglia. Stop-and-Reverse Strategie di Trading Una strategia di trading stop-and-reverse è uno che è sempre nel mercato, sia lungo o corto. A rigor di termini, quotstop-e-reversequot significa che si inverte il commercio quando l'ordine di arresto è colpito. Tuttavia, lo uso come una breve mano per qualsiasi strategia di trading che inverte da lungo a breve a lungo e così via, in modo che tu sei sempre sul mercato. Secondo questa definizione, non è necessario che gli ordini di essere ordini stop. Si poteva entrare e invertire usando gli ordini di mercato o limitare pure. Il relativo anche non necessario che ogni lato usa la stessa logica o anche lo stesso tipo di ordine. Ad esempio, è possibile immettere lunga (e l'uscita a breve) su un ordine di arresto ed entrare a breve (e lunga uscita) su un ordine di mercato, utilizzando le regole e le condizioni diversi per ogni entryexit. Questo sarebbe un esempio di una strategia stop-and-reverse asimmetrica. Il vantaggio principale di una strategia di stop-and-reverse è che, essendo sempre nel mercato, non perdere mai grossi movimenti. Un altro vantaggio è la semplicità. Quando ci sono le regole e le condizioni per entrare e uscire mestieri distinti, non vi è più la complessità e quanto altro può andare male. La combinazione di entrate e le uscite significa un minor numero di decisioni di temporizzazione devono essere fatte, che può significare un minor numero di errori. D'altra parte, si può affermare che le migliori condizioni per uscire da un commercio sono raramente le stesse per entrando nella direzione opposta che entrano ed escono commerci sono decisioni intrinsecamente separati che devono pertanto impiegare regole e logica separati. Un altro potenziale svantaggio di essere sempre sul mercato è che la strategia sarà il commercio attraverso ogni varco di apertura. Una grande fessura di apertura contro la posizione può significare una grande perdita prima strategia è in grado di invertire. Le strategie che entrare e uscire in modo più selettivo o che l'uscita entro la fine del giorno può ridurre al minimo l'impatto delle lacune di apertura. Dal momento che l'obiettivo è quello di costruire una strategia Forex, MetaTrader 4 (MT4) è una scelta ovvia per la piattaforma di trading, dato che MetaTrader 4 è stato progettato principalmente per forex ed è ampiamente utilizzato per la negoziazione quei mercati (si veda, ad esempio, MetaTrader vs. TradeStation : un linguaggio di confronto). Tuttavia, negli ultimi anni, TradeStation ha preso di mira i mercati forex molto più aggressivo. A seconda del volume di scambio livello di account Andor, la sua possibile scambiare i mercati forex attraverso TradeStation senza incorrere in alcun costo di piattaforma o pagare eventuali commissioni. Gli spread sono riferito stretto con buona liquidità sulle principali coppie di forex. Per queste ragioni, entrambe le piattaforme sono stati presi di mira per questo progetto. Diversi problemi sorgono quando si mira più piattaforme contemporaneamente. In primo luogo, i dati possono essere diversi su piattaforme diverse, con differenze di fuso orario, le quotazioni di prezzo per alcuni bar, il volume e intervalli di date disponibili. Per appianare queste differenze, i dati sono stati ottenuti da entrambe le piattaforme, e le strategie sono state costruite più di entrambe le serie di dati simultaneamente. Le migliori strategie erano dunque quelli che hanno lavorato bene su entrambe le serie di dati, nonostante le differenze nei dati. Le impostazioni dei dati utilizzati in Generatore Di seguito sono riportati in Fig. 1. Come si evince dalla tabella dei dati di mercato in figura, il mercato del forex dell'Eurodollaro stato preso di mira (EURUSD) con una dimensione della barra di 4 ore (240 minuti). Altre dimensioni o mercati a barre sarebbe servito altrettanto bene. Sono stato solo in grado di ottenere quanti più dati attraverso la mia piattaforma MT4 come indicato dalla intervallo di date indicato in Fig. 1 (serie di dati 2), così lo stesso intervallo di tempo è stata usata per ottenere la serie di dati equivalente da TradeStation (serie di dati 1). 80 dei dati è stato utilizzato per l'Edilizia (combinati in-campione e quotout-di-samplequot), con 20 (62.014-21.015) mettere da parte per la convalida. 80 dell'originale 80 è stato poi impostato quotin-samplequot con 20 set di quotout-campionari, quot come mostrato in Fig. 1. La diffusione bidask è stato fissato a 5 pip, e costi di negoziazione di 6 semi o 60 per lotto full-size (100.000 azioni) sono stati assunti per round-turn. Entrambe le serie di dati sono stati inclusi nella build, come indicato dai segni di spunta nella colonna di sinistra della tabella Dati di mercato. Figura 1. impostazioni dei dati di mercato per la costruzione di una strategia forex per MetaTrader 4 e TradeStation. Un altro potenziale problema quando si mira più piattaforme è che Builder è stato pensato per duplicare il modo in cui ogni piattaforma supportata calcola i propri indicatori, che può significare che i valori degli indicatori saranno diversi a seconda di quale sia selezionata la piattaforma. Per evitare questo possibile fonte di discrepanza, eventuali indicatori che valutano in modo diverso in MetaTrader 4 che in TradeStation dovrebbero essere eliminati dalla compilazione, che significa che i seguenti indicatori dovrebbero essere evitati: Tutti gli altri indicatori che sono disponibili per entrambe le piattaforme sono calcolate nello stesso modo in entrambe le piattaforme. TradeStation comprende tutti gli indicatori che sono disponibili in Builder, mentre MetaTrader 4 non lo fa. Pertanto, per includere solo gli indicatori che sono disponibili in entrambe le piattaforme, la piattaforma MetaTrader 4 deve essere selezionato come il tipo di codice in Builder. Che rimuoverà automaticamente eventuali indicatori del set build che non sono disponibili per MT4, che lascerà gli indicatori che sono disponibili in entrambe le piattaforme. Inoltre, dal momento che ho notato differenze tra i dati del volume ottenuti da ciascuna piattaforma, ho rimosso tutti gli indicatori di volume dipendente dal set di costruzione. Infine, l'indicatore del tempo del giorno è stato rimosso a causa delle differenze nei fusi orari tra file di dati. In Fig. 2, di seguito, l'elenco degli indicatori utilizzati nel set di scorte è indicata ordinato secondo se l'indicatore è stato considerato dal processo di generazione (colonna quotConsiderquot). Gli indicatori rimossi dalla considerazione per le ragioni di cui sopra sono mostrati in cima alla lista. I restanti indicatori, a partire da quotSimple Mov Avequot, erano tutti parte del set di costruzione. Figura 2. selezioni indicatore nella Builder, che mostrano gli indicatori rimosse dal set di costruzione. Le opzioni di valutazione utilizzati nel processo di generazione sono mostrati in Fig. 3. Come discusso, MetaTrader 4 è stata selezionata come la scelta di uscita codice. Dopo strategie sono costruite in Builder, una delle opzioni nella scheda Opzioni di valutazione, tra cui il tipo di codice, può essere modificata e le strategie rivalutati, che sarà anche riscrivere il codice in qualsiasi lingua sia selezionata. Questa caratteristica è stata utilizzata per ottenere il codice di TradeStation per la strategia finale dopo le strategie sono state costruite per MetaTrader 4. Figura 3. Opzioni di valutazione in Builder per la strategia EURUSD forex. Per creare strategie di stop-and-reverse, tutti i tipi di uscita sono state rimosse dal set di costruzione, come mostrato di seguito in Fig. 4. Tutti e tre i tipi di ordini di ingresso - mercato, stop, e limite - sono stati lasciati come quotconsiderquot, il che significa che il processo di compilazione potrebbe prendere in considerazione uno di essi durante il processo di compilazione. Figura 4. tipi ordine selezionato in Builder per creare una strategia di stop-and-reverse. Il software Builder genera automaticamente le condizioni di logiche basate su regole per l'uscita di entrata Andor. Per aggiungere una rete neurale alla strategia, il suo unico necessario selezionare l'opzione quotInclude una rete neurale in ingresso conditionsquot nella scheda Opzioni di strategia, come mostrato di seguito in Fig. 5. Le impostazioni di rete neurale sono stati lasciati al loro valore predefinito. Come parte della logica stop-and-reverse, l'opzione di mercato Lati è stato impostato su LongShort, e la possibilità di quotWait per l'uscita prima di entrare in nuovo tradequot era incontrollato. Quest'ultima è necessaria per consentire l'ordine di entrata per uscire dalla posizione corrente su un'inversione. Tutte le altre impostazioni sono stati lasciati ai valori di default. Figura 5. Scelte strategiche selezionate in Builder per creare una strategia ibrida utilizzando sia le condizioni basati su regole e di rete neurale. La natura evolutiva del processo di generazione in Builder è guidata dal fitness. che viene calcolato dagli obiettivi e le condizioni definite nella scheda metriche, come mostrato di seguito in Fig. 6. Gli obiettivi di compilazione sono state mantenute semplice: massimizzare il profitto netto, riducendo al minimo la complessità, che è stato dato un piccolo peso relativo al risultato netto. Maggiore enfasi è stata posta sulle condizioni di compilazione, che comprendeva il coefficiente di correlazione e il significato per la qualità strategia generale, così come le barre di media nei traffici e il numero di transazioni. Inizialmente, solo le barre di media nei traffici è stato incluso come condizione build. Tuttavia, in alcuni dei primi build, l'utile netto era stato favorito per tutta la lunghezza del commercio, così è stato aggiunto il numero-di-compravendite metriche. L'intervallo specificato per il numero di contratti (tra il 209 e il 418) è equivalente a lunghezze commerciali medie tra 15 e 30 bar in base al numero di barre nel periodo di costruzione. Di conseguenza, l'aggiunta di questa metrica mettere maggiormente l'accento sul gol di lunghezza commercio, che ha portato a più membri della popolazione con l'intervallo desiderato di lunghezze commerciali. Figura 6. obiettivi costruire e condizioni stabilite nella scheda Metriche determinano come il fitness è calcolata. I quotConditions per la selezione Top Strategiesquot duplicare le condizioni di compilazione, tranne che i primi strategie condizioni vengono valutate su tutta la gamma di dati (che non includono il segmento di convalida, che è separato), e non solo durante il periodo di costruzione, come è il caso per la costruire condizioni. Le condizioni migliori strategie vengono utilizzati dal programma di mettere da parte tutte le strategie che soddisfano tutte le condizioni di una popolazione separata. Le impostazioni finali sono effettuati sulla scheda Opzioni di creazione, come mostrato di seguito in Fig. 7. Le opzioni più importanti sono la dimensione della popolazione, il numero di generazioni, e la possibilità di ripristinare in base alle prestazioni quotout-di-samplequot. La dimensione della popolazione è stato scelto per essere grande abbastanza per ottenere un buon diversità nella popolazione pur essendo abbastanza piccolo da costruire in un tempo ragionevole. Il numero di generazioni è basata su quanto tempo ha preso nel corso di un paio preliminare costruisce per i risultati cominciano a convergere. Figura 7. opzioni BTO includono la dimensione della popolazione, numero di generazioni, e le opzioni per il ripristino della popolazione in base alle prestazioni quotout-di-samplequot. L'opzione per quotReset su Out-of-campione (OOS) Performancequot avvia il processo di compilazione dopo che il numero specificato di generazioni se la condizione specificata è soddisfatta in questo caso, la popolazione si azzera l'utile netto quotout-di-samplequot è inferiore a 20.000. Questo valore è stato scelto sulla base di test preliminari per essere un valore sufficientemente alto che probabilmente non verrebbe raggiunto. Di conseguenza, il processo di generazione è stata ripetuta ogni 30 generazioni fino all'arresto manuale. Questo è un modo per lasciare che il programma di identificare le strategie in base alle condizioni Top Strategie per un periodo prolungato di tempo. Periodicamente, la popolazione Top Strategie può essere controllato e il processo di costruzione cancellato quando si trovano strategie adeguate. Si noti che ho messo quotout-di-samplequot tra virgolette. Quando viene utilizzato il termine quotout-di-samplequot per ripristinare la popolazione in questo modo, il periodo quotout-di-samplequot non è più vero out-of-campione. Da quel periodo viene ora utilizzato per guidare il processo di generazione, la sua efficacia una parte del periodo in-campione. Ecco perché è consigliabile mettere da parte un terzo segmento per la convalida, come è stato discusso in precedenza. Dopo diverse ore di elaborazione e una serie di ricostruzioni automatiche, una strategia adeguata è stata trovata nella popolazione Top Strategies. La sua curva di commercio equità chiusa Di seguito è riportato in fig. 8. La curva di equità dimostra prestazioni coerenti in entrambi i segmenti di dati con un numero adeguato di mestieri e sostanzialmente gli stessi risultati su entrambe le serie di dati. Figura curva di equità 8. chiuso commercio per la stop-and-reverse strategia EURUSD. Per controllare la strategia nel corso del periodo di convalida, i controlli di data nella scheda Markets (vedi Fig. 1) sono stati modificati per la data di fine dei dati (2112015), e la strategia è stata rivalutati selezionando il comando Valutare dalla strategia menu Builder. I risultati sono illustrati nella Fig. 9. I risultati della convalida nel riquadro rosso dimostrano che la strategia ha tenuto su dati non utilizzati durante il processo di compilazione. Figura curva di equità 9. chiuso commercio per la strategia di stop-and-reverse EURUSD, compreso il periodo di convalida. Il controllo finale è quello di vedere come la strategia eseguita su ogni serie di dati separatamente utilizzando l'opzione di uscita codice per quella piattaforma. Questo è necessario perché, come spiegato sopra, possono esserci differenze nei risultati seconda (1) il tipo di codice, e (2) la serie di dati. Dobbiamo verificare che le impostazioni scelte ridotti al minimo tali differenze, come previsto. Per verificare la strategia per MetaTrader 4, la serie di dati da TradeStation è stata deselezionata nella scheda mercati, e la strategia è stata rivalutata. I risultati sono illustrati nella Fig. 10, che duplica la curva inferiore in Fig. 9. Figura curva di equità 10. chiuso commercio per la strategia di stop-and-reverse EURUSD, compreso il periodo di convalida, per MetaTrader 4. Infine per testare la strategia per TradeStation, è stato selezionato, le serie di dati da TradeStation e la serie per MetaTrader 4 è stata deselezionata nella scheda Mercati, l'uscita del codice è stato cambiato in quotTradeStation, quot e la strategia è stata rivalutata. I risultati sono illustrati nella Fig. 11 e sembrano essere molto simile alla curva centrale in Fig. 9, come previsto. Figura curva di equità 11. chiuso commercio per la strategia di stop-and-reverse EURUSD, compreso il periodo di convalida, per TradeStation. Il codice per entrambe le piattaforme è fornito di seguito in Fig. 12. Fare clic sull'immagine per aprire il file di codice per la piattaforma corrispondente. Esaminando il codice rivela che la parte basato sulle regole della strategia utilizza diverse condizioni di volatilità legati per i lati lunghi e corti. Gli ingressi di rete neurale sono costituiti da una serie di indicatori, tra cui il giorno della settimana, tendenza (ZLTrend), intraday alti, oscillatori (InvFisherCycle, InvFisherRSI), le bande di Bollinger, e la deviazione standard. La natura ibrida della strategia può essere visto direttamente nella dichiarazione codice (dal codice TradeStation): Se EntCondL e NNOutput GT 0.5 poi iniziare Buy (quotEnMark-Lquot) azioni NShares bar accanto al mercato di La quotEntCondLquot variabile rappresenta la voce di rule-based condizioni, e quotNNOuputquot è l'uscita della rete neurale. Entrambe le condizioni devono essere vere per effettuare l'ordine di entrata lungo. La condizione di ingresso corta funziona allo stesso modo. Figura Codice 12. Trading strategia per la strategia di stop-and-reverse EURUSD (sinistra, destra MetaTrader 4, TradeStation). Fare clic sul valore per aprire il file di codice corrispondente. Scaricare un file di progetto Builder (.gpstrat) contenente le impostazioni descritte in questo articolo. Questo articolo ha esaminato il processo di costruzione di una strategia di rete regola-basedneural ibrido per l'EURUSD con uno stop-and-reverse (sempre nel mercato) approccio con Adaptrade Builder. E 'stato dimostrato come il codice strategia può essere generato per più piattaforme per la selezione di un sottoinsieme comune di indicatori che funzionano allo stesso modo in ogni piattaforma. Le impostazioni necessarie per generare strategie che invertire da lungo a breve e posteriore sono stati descritti, ed è stato dimostrato che la strategia risultante eseguita positivamente un segmento separato convalida dei dati. Si è inoltre verificato che la strategia generato risultati simili con l'opzione dati e codici per ogni piattaforma. Come discusso in precedenza, l'approccio stop-and-reverse ha diversi svantaggi e non può piacere a tutti. Tuttavia, un approccio sempre-in-the-mercato può essere più attraente con i dati forex, perché i mercati forex commercio tutto il giorno. Di conseguenza, non ci sono lacune di sessione-apertura, e le proposte di negoziazione sono sempre attivi e disponibili per invertire il commercio quando il mercato cambia. L'utilizzo dei dati intraday (barre di 4 ore) ha fornito più barre di dati da utilizzare nel processo di generazione, ma è stato comunque abbastanza arbitrario che la natura sempre-in-the-mercato della strategia significa che le operazioni sono effettuate durante la notte. Il processo di costruzione è stato permesso di evolvere condizioni diverse per l'inserimento di lungo e breve, con conseguente una strategia di stop-and-reverse asimmetrica. Nonostante il nome, la strategia conseguente entra compravendite sia lunghe e corte su ordini di mercato, anche se di mercato, stop, e gli ordini limite sono stati tutti considerati dal processo di compilazione in modo indipendente per ogni lato. In pratica, invertendo da lungo a breve significherebbe vendita allo scoperto il doppio del numero di azioni al mercato come la strategia è attualmente lungo es se la posizione lunga corrente era 100.000 azioni, si dovrebbe vendere allo scoperto 200.000 azioni al mercato. Allo stesso modo, se l'attuale posizione corta era 100.000 azioni, si dovrebbe acquistare 200.000 azioni al mercato di invertire da breve a lungo. Una storia prezzo più breve è stato utilizzato più sarebbe l'ideale. Tuttavia, i risultati sono stati positivi sul segmento convalida, suggerendo la strategia non era over-fit. Questo supporta l'idea che una rete neurale può essere utilizzato in una strategia di trading senza necessariamente over-montaggio della strategia per il mercato. La strategia qui presentata non è destinato ad trading reale e non è stato testato in tempo reale il monitoraggio e il commercio. Tuttavia, questo articolo può essere utilizzato come modello per strategie simili per il EURUSD o altri mercati. Come sempre, qualsiasi strategia di trading sviluppate dovrebbe essere testato a fondo nel monitoraggio in tempo reale o su dati separati per convalidare i risultati e per familiarizzare con le caratteristiche commerciali della strategia prima di vivere di trading. Questo articolo è apparso nel numero di febbraio 2015 della newsletter Adaptrade Software. RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetici o simulate HANNO LIMITI DETERMINATI. A DIFFERENZA DI UN RECORD effettive prestazioni, risultati simulati NON RAPPRESENTANO trading reale. Inoltre, poiché i mestieri NON SONO EFFETTIVAMENTE stato eseguito, i risultati possono avere sovra o sotto-compensato l'eventuale impatto, dei fattori di mercato certi, come la mancanza di liquidità. Programmi di trading simulato in GENERALI sono inoltre soggetti a FATTO CHE sono stati progettati con il senno di poi. Non viene stato fatto che qualsiasi account volontà o sia idonea a conseguire profitti o le perdite simili a quelli mostrati. Se youd come per essere informato su nuovi sviluppi, notizie, e offerte speciali da Adaptrade Software, si prega di unirsi alla nostra mailing list. Grazie you. Trade con intelligenza usando TradingSolutions TradingSolutions combina l'analisi tecnica con le tecnologie di intelligenza artificiale (AI) utilizzando le reti neurali e algoritmi genetici per conoscere i modelli di dati storici e ottimizzare i parametri di sistema. Questo software di trading funziona con azioni, futures, valute (Forex) e molti altri strumenti finanziari. 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